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Modelos ARMA-GARCH para análise do retorno de ativos ï¬nanceiros do Ãndice S&P 500
Última alteração: 2012-11-22
Resumo
Estudamos a eficiência dos modelos ARMA-GARCH na análise e previsão de retornos financeiros de ativos do índice S&P500, buscando reproduzir os fatos estilizados já conhecidos no mercado.